همبستگی چیست

همبستگی چیست؟ همبستگی (Correlation) یکی از مفاهیم کلیدی در تحلیل بازارهای مالی است که به بررسی رابطه میان دو دارایی می‌پردازد. این مفهوم در بازار فارکس، سهام، ارزهای دیجیتال و دیگر دارایی‌ها برای شناسایی الگوها و رابطه‌های میان دارایی‌ها استفاده می‌شود. هدف اصلی از تحلیل همبستگی، شناسایی دارایی‌های هم‌جهت یا مخالف‌جهت است تا با اطلاعات بهتری تصمیم‌گیری کرده و ریسک معاملات خود را مدیریت کنیم. در این مقاله، مفهوم همبستگی را به‌صورت کامل بررسی کرده و نحوه‌ی استفاده از اندیکاتور همبستگی در پلتفرم تریدینگ ویو را توضیح می‌دهیم.

همبستگی چیست؟

همبستگی به رابطه‌ی ریاضی بین دو دارایی یا جفت ارز گفته می‌شود. برای مثال، در بازار فارکس، همبستگی بین دو جفت ارز ممکن است مثبت یا منفی باشد. عدد همبستگی به‌صورت یک مقدار بین -1 و +1 محاسبه می‌شود که به ما میزان و نوع رابطه بین دو دارایی را نشان می‌دهد:

• همبستگی مثبت (+1): اگر همبستگی دو دارایی برابر با +1 باشد، به این معنی است که دو دارایی کاملاً هم‌جهت حرکت می‌کنند. برای مثال، اگر یک دارایی افزایش یابد، دیگری نیز به همان میزان افزایش می‌یابد.
• همبستگی صفر (0): وقتی همبستگی بین دو دارایی صفر باشد، یعنی هیچ رابطه‌ای بین این دو دارایی وجود ندارد و حرکات قیمتی آنها به‌صورت مستقل از هم است.
• همبستگی منفی (-1): همبستگی منفی به معنای رابطه‌ی کاملاً مخالف بین دو دارایی است. یعنی اگر قیمت یک دارایی افزایش یابد، دارایی دیگر کاهش می‌یابد و برعکس.

اهمیت استفاده از همبستگی چیست؟

استفاده از همبستگی در تحلیل بازارهای مالی، به ویژه در بازار فارکس و سهام، دارای اهمیت بسیاری است. با تحلیل همبستگی‌ها، معامله‌گران می‌توانند تصمیمات بهتری در مورد توزیع سرمایه و مدیریت ریسک اتخاذ کنند. به چند دلیل اهمیت همبستگی را در ادامه بیان می‌کنیم:

• مدیریت ریسک: همبستگی به معامله‌گر کمک می‌کند تا با شناسایی دارایی‌های هم‌جهت یا مخالف‌جهت، از قرار دادن حجم زیادی از سرمایه روی دارایی‌های مشابه خودداری کند. این کار باعث کاهش ریسک در پرتفوی سرمایه‌گذاری می‌شود.
• تنوع در پرتفوی: معامله‌گران با شناسایی دارایی‌های کم‌همبسته، می‌توانند سبد متنوع‌تری از دارایی‌ها ایجاد کنند. تنوع به کاهش تأثیرات نوسانات منفی در کل سبد کمک می‌کند.
• شناسایی فرصت‌های معاملاتی: تحلیل همبستگی می‌تواند به شناسایی الگوهای معاملاتی کمک کند. برای مثال، اگر دو دارایی همبستگی منفی قوی داشته باشند، می‌توان از نوسانات آنها به نفع خود استفاده کرد.
• کاهش خطای تحلیلی: با استفاده از تحلیل همبستگی می‌توان در مواقعی که سیگنال‌های معاملاتی مختلفی از دارایی‌های هم‌جهت دریافت می‌شود، تصمیمات بهتری اتخاذ کرد.

مطلب پبشنهادی: نقش ارز دیجیتال در پرداخت های بیت المللی

استفاده از اندیکاتور همبستگی در تریدینگ ویو

همبستگی چیست؟ پلتفرم تریدینگ ویو (Tradingview) یکی از ابزارهای محبوب برای تحلیل بازارهای مالی است که امکانات گسترده‌ای را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد. یکی از این امکانات، استفاده از اندیکاتور همبستگی است که به معامله‌گران کمک می‌کند رابطه بین دارایی‌های مختلف را به راحتی مشاهده کنند. برای استفاده از این اندیکاتور مراحل زیر را دنبال کنید:

• ورود به تریدینگ ویو: ابتدا وارد پلتفرم تریدینگ ویو شوید و چارت دارایی مورد نظر خود را باز کنید.
• افزودن اندیکاتور: از منوی بالا، روی گزینه‌ی “Indicators” کلیک کنید تا منوی مربوط به اندیکاتورها باز شود.
• جستجوی Correlation Coefficient: در قسمت جستجوی اندیکاتورها، عبارت “Correlation Coefficient” را تایپ کنید. این اندیکاتور، ضریب همبستگی بین دو دارایی مختلف را محاسبه و نمایش می‌دهد.
• تنظیم پارامترها: پس از افزودن اندیکاتور به چارت، به قسمت تنظیمات آن بروید. در اینجا می‌توانید دارایی دیگری که می‌خواهید همبستگی آن را با دارایی اصلی مشاهده کنید، انتخاب کنید. همچنین می‌توانید بازه زمانی (مانند 14 روزه یا 30 روزه) را برای محاسبه همبستگی تعیین کنید.
• تحلیل و تفسیر نمودار: در نمودار، خط همبستگی نمایش داده می‌شود. اگر این خط در حوالی +1 باشد، نشان‌دهنده همبستگی مثبت و اگر در حوالی -1 باشد، نشان‌دهنده همبستگی منفی بین دو دارایی است. خط نزدیک به صفر نشان می‌دهد که بین این دو دارایی رابطه خاصی وجود ندارد.

مثال کاربردی از تحلیل همبستگی

همبستگی چیست؟ فرض کنید دو جفت ارز EUR/USD و GBP/USD را بررسی می‌کنید. با استفاده از اندیکاتور همبستگی در تریدینگ ویو متوجه می‌شوید که این دو جفت ارز همبستگی مثبت بالایی دارند. به این معنی که در اکثر مواقع، حرکات قیمتی این دو جفت ارز به یکدیگر نزدیک است و به‌صورت هم‌جهت حرکت می‌کنند. با در نظر گرفتن این موضوع، اگر در EUR/USD معامله خرید باز کرده‌اید، بهتر است از ورود همزمان به معامله خرید در GBP/USD خودداری کنید؛ زیرا با این کار ریسک سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد.

از طرف دیگر، اگر همبستگی منفی بین EUR/USD و USD/JPY را مشاهده کنید، می‌توانید از این اطلاعات برای ایجاد یک استراتژی معاملاتی استفاده کنید؛ مثلاً هنگامی که EUR/USD صعودی است، ممکن است USD/JPY نزولی باشد و می‌توان از این فرصت برای معاملات مخالف در این دو دارایی استفاده کرد.

تغییرات همبستگی چیست و عوامل تأثیرگذار بر آن

یکی از نکات مهم در تحلیل همبستگی این است که همبستگی‌ها ثابت نیستند و ممکن است در طول زمان تغییر کنند. این تغییرات معمولاً تحت تأثیر عوامل مختلفی هستند که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• شرایط اقتصادی: شرایط اقتصادی در کشورهای مختلف می‌تواند بر همبستگی بین دارایی‌ها تأثیرگذار باشد. برای مثال، در زمان‌هایی که اقتصاد جهانی در رکود قرار دارد، معمولاً بازارهای مختلف همبستگی بیشتری با یکدیگر پیدا می‌کنند؛ زیرا سرمایه‌گذاران به دنبال دارایی‌های امن می‌گردند و الگوهای معاملاتی مشابهی را دنبال می‌کنند.
• رویدادهای سیاسی و ژئوپلیتیک: رویدادهای سیاسی مانند انتخابات، تغییرات در سیاست‌های مالی و جنگ‌ها می‌توانند به شدت همبستگی بین دارایی‌ها را تحت تأثیر قرار دهند. برای مثال، تنش‌های ژئوپلیتیک میان کشورها می‌تواند باعث افزایش همبستگی بین دارایی‌هایی مانند طلا و جفت ارزهای امن مثل USD/JPY شود.
• سیاست‌های پولی و نرخ بهره: تصمیمات بانک‌های مرکزی و تغییرات در نرخ بهره می‌تواند همبستگی‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. برای مثال، اگر فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره را افزایش دهد، دلار آمریکا در برابر سایر ارزها تقویت شده و این تغییر می‌تواند همبستگی بین جفت ارزهایی که دلار در آن‌ها وجود دارد را تغییر دهد.
• نوسانات بازار: بازارهای پرنوسان معمولاً باعث می‌شوند که دارایی‌های مختلف همبستگی بیشتری با یکدیگر داشته باشند؛ زیرا سرمایه‌گذاران سعی می‌کنند از دارایی‌های پرریسک به سمت دارایی‌های امن حرکت کنند. این حرکت‌ها باعث می‌شود که در بازارهای پرنوسان، همبستگی‌ها بیشتر شود.
• تغییرات فصلی و الگوهای تاریخی: بعضی از دارایی‌ها مانند کالاها (مثلاً نفت و گاز) الگوهای فصلی دارند که می‌تواند بر همبستگی آنها با دارایی‌های دیگر تأثیر بگذارد. برای مثال، افزایش مصرف انرژی در فصل زمستان ممکن است باعث افزایش قیمت نفت شود و همبستگی بین نفت و ارزهای وابسته به صادرات نفت را تغییر دهد.

مطلب پیشنهادی: ورود به دنیای ارزهای دیجیتال

انواع همبستگی چیست؟

همبستگی‌ها می‌توانند به شکل‌های مختلفی تحلیل شوند و بسته به نوع تحلیل، می‌توانند در تصمیمات معاملاتی تأثیر بگذارند. در ادامه، به بررسی انواع مختلف همبستگی در بازارهای مالی می‌پردازیم:

• همبستگی جفت ارزها در فارکس: در بازار فارکس، همبستگی بین جفت ارزها به معامله‌گران کمک می‌کند تا از تکرار معاملات مشابه خودداری کرده و ریسک پرتفوی خود را کنترل کنند. برای مثال، جفت ارزهای EUR/USD و GBP/USD معمولاً همبستگی مثبتی دارند، زیرا هر دو تحت تأثیر دلار آمریکا قرار دارند.
• همبستگی بین دارایی‌های امن و پرریسک: دارایی‌های امن مانند طلا و ین ژاپن (JPY) معمولاً در زمان‌های بحران اقتصادی و عدم اطمینان بالا، همبستگی منفی با دارایی‌های پرریسک مثل شاخص‌های سهام پیدا می‌کنند. این الگو به معامله‌گران کمک می‌کند تا در زمان‌های بحران، دارایی‌های امن را به عنوان یک پناهگاه مالی انتخاب کنند.
• همبستگی بین سهام شرکت‌های مختلف: در بازار سهام، همبستگی بین سهام شرکت‌های مختلف نشان‌دهنده میزان تاثیرپذیری آنها از عوامل اقتصادی مشابه است. برای مثال، شرکت‌های بزرگ فناوری مانند اپل و مایکروسافت به دلیل تأثیرپذیری مشابه از نوآوری‌های فناوری و تقاضای مصرف‌کننده، معمولاً همبستگی مثبتی با یکدیگر دارند.
• همبستگی بین ارزهای دیجیتال: در بازار ارزهای دیجیتال نیز همبستگی بین رمزارزها بسیار دیده می‌شود. برای مثال، بیت‌کوین و اتریوم معمولاً همبستگی مثبتی با یکدیگر دارند و نوسانات قیمت یکی می‌تواند بر دیگری تأثیر بگذارد. این موضوع به معامله‌گران کمک می‌کند تا در زمان‌های صعود یا نزول بازار، تصمیمات مناسب‌تری بگیرند.

نکات کاربردی برای تحلیل همبستگی در تریدینگ

همبستگی چیست؟ هنگام تحلیل همبستگی و استفاده از اندیکاتور Correlation Coefficient در تریدینگ ویو، توجه به نکات زیر می‌تواند به شما کمک کند تا تحلیل‌های دقیق‌تری داشته باشید:

• استفاده از بازه‌های زمانی مختلف: با تغییر بازه‌های زمانی اندیکاتور، می‌توانید دید بهتری از رفتار همبستگی بین دارایی‌ها در طول زمان‌های مختلف به دست آورید. به‌عنوان مثال، بررسی همبستگی در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت ممکن است سیگنال‌های مناسبی برای معاملات روزانه فراهم کند، در حالی که بازه‌های بلندمدت به ارزیابی روابط پایدارتر کمک می‌کنند.
• تطبیق همبستگی با استراتژی معاملاتی: استراتژی‌های معاملاتی مختلف نیازمند تحلیل همبستگی‌های مختلف هستند. اگر استراتژی شما بر مبنای معاملات هم‌جهت است، دارایی‌هایی با همبستگی مثبت را انتخاب کنید و اگر استراتژی شما به دنبال معاملات مخالف‌جهت است، از همبستگی منفی بهره بگیرید.
• استفاده از چند دارایی در تحلیل همبستگی: برای تصمیم‌گیری بهتر، می‌توانید از چند دارایی مختلف در تحلیل همبستگی استفاده کنید. این کار به شما کمک می‌کند تا یک دید جامع‌تر از بازار به دست آورید و تحلیل‌های خود را با توجه به تأثیرات مختلف دقیق‌تر انجام دهید.
• توجه به تغییرات ناگهانی همبستگی‌ها: تغییرات ناگهانی در همبستگی‌ها ممکن است نشانه‌هایی از تغییر در روند بازار باشد. برای مثال، اگر دو دارایی که همیشه همبستگی مثبت داشته‌اند ناگهان همبستگی منفی پیدا کنند، این می‌تواند نشان‌دهنده تغییر در شرایط اقتصادی یا عوامل بنیادی باشد.

مدیریت ریسک با استفاده از همبستگی چیست؟

مدیریت ریسک یکی از عوامل کلیدی در موفقیت معامله‌گران است و همبستگی ابزار قدرتمندی برای کمک به این امر است. با توجه به همبستگی بین دارایی‌ها، معامله‌گران می‌توانند از تمرکز بیش از حد سرمایه بر روی دارایی‌های مشابه خودداری کنند. برای مثال، اگر دو دارایی همبستگی بالایی دارند، معامله‌گر می‌تواند تصمیم بگیرد که تنها روی یکی از آنها سرمایه‌گذاری کند تا ریسک کاهش یابد. همچنین با ترکیب دارایی‌های مختلف و استفاده از دارایی‌هایی با همبستگی پایین یا حتی منفی، می‌توان ریسک کل پرتفوی را کاهش داد. به‌عنوان مثال، ترکیب طلا با سهام می‌تواند به تنوع‌بخشی و کاهش نوسانات در شرایط مختلف بازار کمک کند.

مطلب پیشنهادی: دوج کوین چیست؟ 

جمع‌بندی

همبستگی چیست؟ همبستگی، ابزاری مهم در تحلیل بازارهای مالی است که به بررسی روابط میان دارایی‌ها و نحوه حرکت آن‌ها در جهت‌های مختلف می‌پردازد. تحلیل همبستگی می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا ریسک‌های خود را مدیریت کرده، پرتفوی متنوع‌تری بسازند و با درک روابط میان دارایی‌ها، تصمیمات بهتری بگیرند. پلتفرم تریدینگ ویو با اندیکاتور Correlation Coefficient این امکان را فراهم می‌کند که معامله‌گران به‌راحتی همبستگی میان دارایی‌های مختلف را بررسی کرده و با تحلیل این روابط، استراتژی‌های معاملاتی خود را بهبود بخشند.

همبستگی‌ها می‌توانند به‌طور موقت یا دائمی تغییر کنند و تحت تأثیر عوامل مختلف اقتصادی، سیاسی و فصلی قرار گیرند. معامله‌گران باید با آگاهی از این تغییرات و محدودیت‌های همبستگی، از آن به‌عنوان یکی از ابزارهای مکمل در کنار سایر تحلیل‌ها استفاده کنند.

سوالات متداول در مورد همبستگی چیست؟

همبستگی در بازارهای مالی چیست؟

همبستگی چیست؟ همبستگی به رابطه بین دو دارایی یا جفت ارز اشاره دارد که به ما نشان می‌دهد این دارایی‌ها چگونه نسبت به هم حرکت می‌کنند؛ مثلاً هم‌جهت، مخالف‌جهت یا بی‌ارتباط.

اندیکاتور Correlation Coefficient چیست و چگونه کار می‌کند؟

همبستگی چیست؟ اندیکاتور Correlation Coefficient در تریدینگ ویو به شما امکان می‌دهد که میزان همبستگی میان دو دارایی مختلف را بررسی کنید و نشان می‌دهد که این دارایی‌ها چگونه به هم وابسته‌اند.

چه عواملی می‌توانند همبستگی را تحت تأثیر قرار دهند؟

همبستگی چیست؟ شرایط اقتصادی، سیاست‌های پولی، رویدادهای سیاسی و ژئوپلیتیک و حتی الگوهای فصلی می‌توانند بر همبستگی بین دارایی‌ها تأثیر بگذارند.

چرا تحلیل همبستگی برای مدیریت ریسک مهم است؟

همبستگی چیست؟ با استفاده از همبستگی، می‌توان از سرمایه‌گذاری بیش از حد در دارایی‌های مشابه خودداری کرد و پرتفوی متنوع‌تری داشت که این به کاهش ریسک کمک می‌کند.

همبستگی‌ها ثابت هستند یا تغییر می‌کنند؟

همبستگی‌ها ثابت نیستند و ممکن است تحت تأثیر عوامل مختلف در طول زمان تغییر کنند. معامله‌گران باید به تغییرات همبستگی توجه داشته باشند و استراتژی‌های خود را بر اساس آن تنظیم کنند.